復旦大學張奇教授學術報告
報告題目：Long time behaviour for Markovian branching-immigration systems
報告人：張奇教授（復旦大學）
報告時間：2021年12月16日（星期四）上午9:30-10:30
報告地點：必一体育平台二樓報告廳
報告摘要: We study a continuous time optimal robust consumption and investment problem with non-Lipschitz recursive utility. The robust investors worry about model misspecification and always seek robust decision rules. The verification theorem for this problem is proved which corresponds to a Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation with a non-Lipschitz condition. Moreover, we apply our theoretical results to Heston model and give the explicit consumption and investment for robust investors.
報告人簡介：張奇，理學博士，復旦大學數學科學必一教授，博士生導師，金融數學與控製科學系系主任。2007年畢業於山東大學數學必一（與英國拉夫堡大學聯合培養），2008年在英國拉夫堡大學從事博士後研究工作，同年入職復旦大學數學科學必一。主要研究領域為倒向隨機微分方程、隨機偏微分方程、隨機控製理論。主要研究方向包括隨機偏微分方程的動力學性質、倒向隨機微分方程在金融數學中的應用、非線性Feynman-Kac公式理論及應用等。
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華南師範大學楊舟教授學術報告
報告題目：考慮信息獲取成本的最優投資消費模型
報告人：楊舟教授（華南師範大學大學）
報告時間：2021年12月17日（星期五）下午2:30-3:30
騰訊會議： 815 326 593
報告摘要:本文將基於模糊市場中的最優投資消費模型建立一個最優化問題，討論投資人在金融市場中，應該如何獲取信息，了解市場，投資消費，使得自己的綜合效用最大。首先基於文[Math. Financ. Econ., 13 (2018), pp. 393-427]中的模糊市場中的最優投資消費模型，將考慮信息獲取成本的最優投資消費問題抽象為一個最優化問題：通過尋找最佳的市場參數的模糊區間長度（代表信息獲取的程度），使得目標函數（模糊市場中的最優投資消費模型中的最優魯棒期望效用減去因獲取信息而產生的成本效用）最大。然後利用相關的數學工具將該最優化問題簡化為一個二元函數的最大值問題。隨後研究了最佳模糊區間長度的存在性、最佳模糊區間長度的範圍、各種參數對最佳模糊區間長度和最優投資策略的影響，獲得了一些相關結果，並給出了其金融解釋。
報告人簡介：楊舟，華南師範大學數學科學必一，教授，博士導師。主要從事金融數學和隨機控製方面的研究，主要研究方向為：美式衍生產品定價、最優投資組合、最優停時問題、金融中的自由邊界問題。部分研究成果發表於MATH OPER RES、SIAM J CONTROL OPTIM、SIAM J MATH ANAL、J DIFFER EQUATIONS等期刊。曾主持五項國家基金和多項省部級基金。
供稿人：張伏